DNS (et mails) chez Office365 mais volonté de créer une adresse mail chez OVH

Bonjour,
Je dispose d'un hébergement OVH pour nom de domaine, site et mail.
J'ai un abo O365 en direct avec Microsoft (pas la version OVH) et j'ai donc configuré dans mon espace client OVH mes serveurs DNS Microsoft pour que les mails de mon nom de domaine soient gérés sur Exchange Online, qu'on consulte sur Outlook.
Néanmoins, j'aurai voulu créer une adresse de liste de discussion OVH avec une adresse du type liste@mondomaine.fr
Or cela est impossible puisque le nom de domaine renvoie vers microsoft et non plus OVH.
J'ai vu que pour ce genre de cas, il est possible de créer des connecteurs sur Exchange Online, qui nécessitent d'une part les connecteurs pour renvoyer de O365 à OVH, et d'autre part de changer les MX d'OVH dans les Zones DNS en les remplaçant par ceux de Microsoft (si j'ai bien compris, je ne suis pas du tout technicien). Ce qui ferait qu'un mail crée sur Office serait reçu par Exchange, et traité directement, et un mail qui n'est pas créé par Office (comme ma liste de discussion) serait renvoyé par exchange vers OVH, qui recevrait le mail et en tant que liste de discussion, renverrait le contenu à tous les abonnés (en passant donc par les MX microsoft à nouveau, si j'ai bon).

Mais dans les sujets où c'est expliqué ainsi, il n'est jamais dit si ça fonctionne dès lors que les serveurs DNS ne sont plus ceux d'OVH mais ceux de Microsoft. Car sur ma page Zone DNS, j'ai un message me disant que la zone DNS n'est pas effective, tant que j'utilise les DNS Microsoft.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer et m'aider là dessus ? Est-ce qu'en ajoutant un connecteur Exchange O365 vers OVH, et en modifiant les MX OVH vers les MX Microsoft, je garde mes mails actuels mais je peux créer de nouvelles adresses (et donc des listes de discussion) dans OVH ?
Et si oui, est-ce que je n'ai que les MX a changer sur OVH ou également les CNAME, SPF, TXT, etc. ? (auquel cas si vous savez quoi enlever et mettre exactement ça m'intéresse, j'y comprends pas grand chose).
Sinon, quelle solution ?

Merci par avance !